有没有人知道像stata中的xtivreg(FE IV回归)这样支持固定效应、工具变量回归的R包正如你可能知道的,对于许多固定效应和随机效应模型{我应该从计量经济学和教育的角度提到FE和RE,因为统计学中的定义是不同的},你可以创建一个等效的SEM (结构方程建模)模型是的,我可以只包含虚拟变量,但当组的数量增加时,这是不可能的。

具体命令为: xtreg dependent_variable explanatory_variable1 explanatory_variable2 explanatory_variableN, fe 其中,xtreg命令代表进行面板数据回归分析;dependent_variable是因变量;explanatory_variable1到explanatory_variableN是自变量;fe代表使用固定交叉项固定效应模型(gmm)回归是一种常用的经济学分析方法,下面是使用Stata软件进行gmm回归的代码示例。 首先需要安装gmm命令,可以通过以下代码进行安装:

贵宾:通行论坛特权+数据库权限+案例库+下载特权VIP:论坛特权+更多下载次数+ccerdata数据库+更高阅读权限+……发帖回复[面板数据求助]求助,固定效应模型做工具变量时怎么回归[推广有奖]工具变量的回归于固定效应模型•

因为这些命令的ado文件里没有编入fe的功能。 在Stata中进行工具变量回归时,如果想要控制行业固定效应,可能会遇到一些限制。这是因为执行工具变量回归的命令(如ivregress或ivreg2)在设计时,并没有内置控制固定效应(fixed effects, FE)的功能。这意味着,当你尝试使用这些命令时,它

贵宾:通行论坛特权+数据库权限+案例库+下载特权VIP:论坛特权+更多下载次数+ccerdata数据库+更高阅读权限+……发帖回复[回归分析求助]工具变量的回归于固定效应模型[推广有奖]+2论坛币想工具变量模型和固定效应一起用,但是dummies太多了,想用absorb,但是ivreg没法实现,请高人指点!

在这个例子中,被解释变量为exit1,后面4个全是解释变量,fe表示fixed effect,处理的是个体固定效应,r表示robust,即采用聚类稳健标准误,对于面板数据估计,r自动聚类到截面维度,若要更改聚类层面,可以手动将r换成cluster(h由于模型(1)属于面板数据模型,因此在使用Stata进行回归分析前,需要先定义面板数据,也就是告诉Stata你的数据是面板数据,从而你才可以使用有关命令

自学陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》,里面有讲到面板二值选择模型固定效应回归使用xtlogit;面板固定效应工具变量法使用xtivreg 和xtivreg2为了解决内生问题,文章用政策冲击作为FDI的一个工具变量

贵宾:通行论坛特权+数据库权限+案例库+下载特权VIP:论坛特权+更多下载次数+ccerdata数据库+更高阅读权限+……发帖回复[学科前沿]请教 关于stata面板固定效应的工具变量法[推广有奖]想一想在2sls回归里,第一阶段是用所有的外生变量+工具变量对内生变量回归,并不仅仅是内生变量所对应的那个工具变量。

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