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新增的Lasso模块包括与Lasso相关的丰富命令与最新方法:lasso,square-root lasso,adaptive lasso,ridge,elastic net;非线性lasso(logit lasso,

为此,Stata 16及时地推出了Lasso系列的官方命令,包括lasso, elasticnet(弹性网)与 sqrtlasso(平方根Lasso),可估计线性回归模型(比如 lasso lin

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在 Stata 中进行 Lasso 估计,可使用非官方命令 lassopack,其安装方法为ssc install lassopack

下面,使用命令 lasso logit 对第1个子样本(sample==1)进行回归,其基本格式与 reg 类似:lasso logit v58 v1-v57 if sample==1, rseed() selec