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搜索结果: "面板数据固定效应回归stata命令"

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融资租赁规模影响因素研究——基于面板数据固定效应模型分析003页开放式基金者的处置效应——基于中国面板数据的门限回归分析007页

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许多面板数据都是针对国家或公司的,因此截面间往往会存在相关性,我们可以利用 xttest2 命令来检验固定效应模型中截面间的相关性是否显著 对于随机效应模型,我们可以采用 xttest1 命令进行检验,22 命令为: qui xtreg invest mvalue kstock, re xttest1 输出结果为: Tests for the error component model: invest[company,t] = Xb + u[company] + v[company,t] v[company,t] = rho v[company,(t-1] + e[compan

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